Systemy BI w praktyce: Ocena zdolności kredytowej

opublikowano: 30 listopada 2017
Systemy BI w praktyce: Ocena zdolności kredytowej lupa lupa

Sektor bankowy to terabajty danych o klientach, transakcjach, rynku czy procesach. W zasadzie każda instytucja ma tych danych mnóstwo i każdego dnia generuje kolejne. Jednak sama ilość danych nie ma większego znaczenia, dopóki nie można ich przetworzyć w użyteczne informacje. Narzędziami, które pozwalają takie dane przetwarzać i udostępniać w dowolnym momencie są systemy klasy Business Intelligence. Znane od wielu lat, powszechnie już stosowane, a jednym z ciekawszych przykładów zastosowań tych rozwiązań w sektorze bankowym jest obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym i kredytowym.

Jest to jeden z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa każdego banku. Każdego dnia, bank otrzymuje setki wniosków o przyznanie różnego typu kredytów i pożyczek. Aby wydać pozytywną lub odmowną decyzję, pracownicy banku odpowiedzialni za obsługę takich procesów muszą wykonać szereg operacji sprawdzających poziom ryzyka, jakie wiąże się z każdym wnioskodawcą. Oczywiście każdy bank czy instytucja pożyczkowa korzysta z różnych narzędzi informatycznych wspomagających ocenę ryzyka, jednak jeszcze wiele instytucji nie dysponuje takimi rozwiązaniami, które w sposób kompleksowy obejmowałyby wszystkie etapy procesu oceny zdolności kredytowej. Brak tak zaawansowanych narzędzi IT ma oczywiście różne przyczyny, jednak ważniejsze jest to, jakie może rodzić konsekwencje dla stanu portfela kredytowego i w konsekwencji wyników finansowych banku.

Do podstawowych mankamentów popularnych narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem kredytowym, są: niska wydajność obliczeniowa stosowanego oprogramowania i ograniczona funkcjonalność procesowa. W tym ostatnim przypadku użytkownicy próbują ratować sytuację korzystając z popularnych arkuszy kalkulacyjnych. Na szczęście coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę z możliwości popularnych pakietów biurowych i odchodzi od tego typu rozwiązań. Po prostu, w sytuacji znacznego zwiększenia wolumenu sprzedaży, proces oceny ryzyka poszczególnych klientów oparty o Excela znacząco się wydłuża.

Kolejnym „wąskim gardłem” procesu oceny wiarygodności kredytowej jest etap modyfikacji istniejących modeli scoringowych lub utworzenia nowych. Z reguły, banki pracują z bardzo dużą ilością modeli i w sytuacji, gdy trzeba wprowadzać kolejne zmiany, użytkownicy biznesowi są często uzależnieni od dostępności specjalistów IT, a to kolejny element, który rzutuje na czasochłonność całego procesu i jego koszty.

System BI w ocenie wiarygodności kredytowej. Dlaczego warto go wdrożyć?

Choć wymienione wcześniej problemy są sukcesywnie eliminowane z codziennej praktyki, to jednak wciąż sporo jest do poprawienia. Można to osiągnąć przy pomocy narzędzi, które eliminują wspominane (jak i inne) ograniczenia i pozwalają analitykom kredytowym na szybkie tworzenie, walidacje i zmiany w modelach scoringowych, w dowolnie wybranym momencie. Tego typu oprogramowanie wykorzystuje tzw. „silniki decyzyjne” czyli specjalne narzędzia spotykane w systemach klasy Business Intelligence, tutaj dedykowane do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu. Kupując system scoringowy, warto sprawdzić czy posiada on podobną funkcjonalność, gdyż znacząco przyspiesza procesy oceny zdolności kredytowej podmiotów starających się o różnorodne formy pożyczek i kredytów.

System BI w ocenie ryzyka kredytowego. Efekty wdrożenia

Mówiąc o efektach wdrożenia rozwiązania tej klasy warto wspomnieć jeden z projektów, który zakończył się jakiś czas temu w jednej z dużych firm pożyczkowych. Podstawową bolączką tej firmy była właśnie czasochłonność procesów oceny zdolności kredytowej. Wszelkie zmiany w modelach scoringowych wymagały interwencji specjalistów z departamentu IT, a jak łatwo sobie wyobrazić, nie zawsze mogło to mieć miejsce tak szybko i tak często, jak tego oczekiwały piony biznesowe. Dlatego właśnie zarząd tej firmy zdecydował o kupnie oprogramowania, które wyeliminuje tego typu problemy. Po zakończeniu prac wdrożeniowych, czas pracy niezbędny do wykonania pełnej oceny wiarygodności kredytowej skrócił się o 75% w stosunku do tego z czym nasz klient miał do czynienia wcześniej. Jeszcze ciekawsze efekty udało się osiągnąć w jednym z banków działających na polskim rynku: Zastosowanie systemu BI w departamencie odpowiedzialnym za scoring i rating kredytowy umożliwiło obsłużenie w tym samym czasie co przed wdrożeniem 4-krotnego wzrostu sprzedaży kredytowej bez dodatkowych nakładów osobowych w dział analityczny.

Przykładów podobnych korzyści można wskazać wiele. Część z nich jest podobna u każdego z nabywców zaawansowanych systemów scoringowych, a część ma ścisły związek z ich procesami wewnętrznymi. Do najważniejszych efektów można zaliczyć: lepszą ocenę wiarygodności finansowej, mniejszą ilość ryzykownych kredytów i wynikającą z tego wyższą jakość portfela kredytowego, niższe koszty operacyjne czy większą przejrzystość w analizach i raportach. W przypadku korzyści związanych z bezpośrednią obsługą rozwiązania, na pewno istotne są automatyzacja czynności rutynowych, a przede wszystkim łatwość wprowadzania zmian w modelach scoringowych, co umożliwia szybkie dopasowanie do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. Niewątpliwie, jest to więc oprogramowanie warte uwagi. Dzięki inwestycji w oprogramowanie tej klasy, zespoły analityków mogą bez żadnych problemów zarządzać setkami modeli, opracowanymi dla różnych produktów, czy sektorów sprzedaży. Poza tym, tzw. „silnik decyzyjny”  może być wykorzystywany nie tylko do scoringu, ale do całościowej oceny wiarygodności kredytowej zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz jako kalkulator parametrów i wskaźników oferty, takich jak np. RSSO. Ważnym elementem w procesach oceny zdolności kredytowej są kwestie wydajnościowe używanego oprogramowania. Obecnie stosowane modele korzystają z danych pochodzących z różnych baz, takich jak czarna lista osób indywidualnych, bazy antyfraudowe czy archiwa zapytań BIK. Miesięcznie, systemy te przetwarzają dziesiątki i setki tysięcy wniosków, a liczba zapytań do różnych zbiorów danych to również wartości osiągające poziom liczb pięcio czy sześciocyfrowych dziennie. Silniki decyzyjne współczesnych systemów scoringowych są w stanie sprostać tym wymaganiom, nie stawiając jednocześnie wysokich wymagań wydajnościowych środowisku IT banku.

Nie tylko scoring. Inne zastosowania silnika decyzyjnego

Decydując się na wdrożenie oprogramowania z „silnikiem decyzyjnym”, mamy pewność, że nie tylko usprawnimy procesy oceny ryzyka kredytowego. System ten może być wykorzystany do wielu innych zadań, np przy analizach antyfraudowych, do automatycznej kwalifikacji spraw windykacyjnych, budowania profili behawioralnych klientów, w analizach up- i cross-selling, w badaniach tendencji zakupowych, w testowaniu skłonności do rezygnacji z wybranych usług czy w ocenie efektywności kampanii marketingowych. Ilość zastosowań jest w zasadzie ograniczona naszą wyobraźnią.

Grzegorz Joachimiak. Autor jest dyrektorem handlowym w firmie DomData AG Sp. z o.o.

 

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.